Вернуться назад
Дивергенция и конвергенция…Немного сократим эти страшные слова до «дивер» и «конвер». У новичка-трейдера мозг и так перегружен, а длинные названия лишь усугубляют ситуацию. Кроме того, суть понятий не так уж проста. Постараемся распутать клубок по ниточке.
Дивергенцией принято считать явление, при котором max и min графика котировок расходятся с индикаторами. Банальный пример — цена валютной пары довольно долго направляется вверх, в то же время кривая осциллятора стремится в зону перепроданности. Кривая осциллятора — это один из индикаторов сигналов рынка. Подробнее о нем будет рассказано дальше. А сектор перепроданности валютных пар — это зона, где превалируют сделки на продажу.
На рисунке показан пример дивера. Сверху видим свечной график котировок на 6-ти часовом таймфреме. Сверху на рисунке — восходящий тренд (синяя линия идет вверх). На нижней части рисунка видим индикатор МАСD, показывающий среднее скользящее. Тут наблюдается тренд вниз (синяя линия). Расхождение графика и индикатора — и есть дивер.
Пока мы «на берегу», проясним разницу в дивергенции и конвергенции. Тут нам поможет латынь. Divergere транслируется как «обнаружить расхождения». В форексе это разбежности по движению цен и индикаторов. Что такое конвергенция форекс — это как приток реки. Вроде бы и отдельное понятие, но является частным случаем дивергенции. Проясним происхождение слова. С латыни convergo — сблизить. Это уникальный случай дивера. Его условие — сближение векторов графиков цен и индикаторов.
Например, случился дивер на паре Евро/Доллар. В таком случае последующие пики цен превышают предыдущие. Что интересно, инструмент МАСD может в этот момент отражать падающий тренд. Его диаграмма может даже стремиться к нулевому значению.
Следствием такого сигнала, с большой долей вероятности, будет ценовой разворот. Хоть дивер не является сложным сигналом, тенденция к путанице среди трейдеров наблюдается. Коренная причина тому — перенасыщенность понятия терминами и подвидами. Здесь нужно немного структурировать.
Разобьем сигналы по логическим группам и добавим немного соуса в скучные термины. Получаем несложную классификацию дивергенций:
У нас получилось разбить на логические части. Теперь понемножку углубляемся в материал. Для этого стоит понять процесс определения дивергенции. К какой бы группе дивер не относился, в основе любого сигнала лежат 3 базиса.
Расставим их по степени важности.
Плавно от методики правильного анализа диверов, переходим к их разновидностям. На глобальном уровне их 3. Дивер может быть классическим (обычным, нормальным), скрытым и обратным (расширенным). В свою очередь, каждый из видов делится на медвежьи и бычьи дивергенции. То есть — на падение и рост.
«Дивер-классика» сигнализирует о развороте рынка на 180 градусов. А вот скрытые и обратные дивера подсказывают, что тренд пока продолжит движение.
Дивер-классика — это сильный триггер, «кричащий» о скором развороте рынка. Вероятно, если выбирать лучшие индикаторы форекс, то это ТОП-1.
Чтобы выявить бычий дивер, нужно направлять взор на точки minimum по цене и применяемому индикатору. Свечи должны показывать минимум ниже, а на графике индикатора отразится тоже минимум, но чуть повыше. А при классической бычьей конвергенции ситуация будет следующая — со временем цена сгенерирует меньший минимум, это приводит к образованию двойного дна и в то же время, — к росту минимальных значений MACD (Moving Average Convergence/Divergence).
Опытный трейдер поймет, что это триггер к окончанию тренда медвежьего. Для выявления медвежьего дивера, нужно направить фокус на пиковые значения цен и индикаторов. Одновременно цена должна генерить значение max повыше, индикатор — пониже.
«Дивер-классика» медвежий «маякует» о предстоящем развороте тренда быков и позволяет войти в торговлю коротким позициям. Когда чарт содержит вновь сформированный максимум, а гистограмма MACD прошлый maximum не обновила — это знак к медвежьему развороту цен валютной пары.
Скрытым дивером принято считать такой, что свидетельствует трейдеру: «тренд продолжится». В частности, скрытый бычий дивер возникает, когда график цены растет, создавая минимумы повыше. В этот же период для индикатора характерны значения min более низкие. Этот триггер проявляет себя во время роста и сигнализирует, что тренд пока продолжится.
Чтобы выявить скрытую медвежью свечу, следует сфокусироваться на пиках свечи. При «пикировании» вниз цена генерит вершины с более низким значением, в это время MACD создает более высокие. Место возникновения скрытого медвежьего типа отклонения — нисходящий тренд. Что свидетельствует про ложный разворот. В таком случае высока вероятность, что «пикирование» вниз продолжится.
К примеру, тренд движется так, что максимальные пики цены все снижаются, а максимумы индикатора МАСD, напротив, идут вверх. Высокая вероятность, что здесь разворот не произойдет. А тренд и дальше будет «пикировать» вниз.
Пример скрытой дивергенции.
Расширенный дивер — явление спорное. По своей природе он схож с дивером скрытым. Отличие в том, что расширенный зачастую формируется в рамках бокового тренда (флэта). Редкое явление, чтобы такое происходило при явно выраженных пиках.
Поэтому часть трейдеров не воспринимают такой инструмент всерьез и считают его ложным явлением. Но для новичка в трейдинге дополнительные знания лишними явно не будут. Рассмотрим суть. При бычьем расширенном дивере минимумы растут. Для дивера же медвежьего характерны падающие максимумы.
Рассмотрим условный кейс с расширенным бычьим дивером. В качестве индикатора — МАСD. Минимальные экстремумы цены расположились практически в уровень (незначительные колебания допускаются). Вместе с тем, минимальное значение по МАСD находится выше. Этот триггер сигнализирует о дальнейшем росте тренда.
Медвежий дивер по аналогии выявляется индикатором, что отрисовал максимум, идущий на спад. Дивергенция показывает, что прайс продолжит снижаться. И это неплохой шанс для короткой позиции.
Пример расширенной дивергенции.
Начинающие трейдеры c большой вероятностью могут столкнуться с ложными данными касательно диверов на просторах сети. Вот топ ошибок, которых стоит избегать при анализе дивергенций.
Поскольку, такие forex индикаторы, как диверы и конверы — вещь объемная для понимания, на данном этапе прочтения статьи стоит применить знания на практике. Сверните статью, откройте терминал и поупражняйтесь в анализе показателей. Разовьете навык, а заодно сформируете дополнительные вопросы. Постараемся их предугадать и дать ответы. Поехали дальше.
Немного прикладных моментов.
Медвежья дивергенция в классических случаях возникает, когда предполагается торможение динамики. Участники рынка форекс в таком случае считают тренд «выдыхающимся».
Именно дивер в таком случае помогает определить приближение разворота. Но. Прежде чем открывать позицию, дождитесь подтверждающего сигнала. Когда линия тренда будет пересечена — это точка входа. После того, как разворотный бар опустился под тренд — время открытия короткой позиции.
Stop loss необходимо выставить на более высокой отметке, чем ближайший максимум. Фиксировать профит стоит с применением Take profit в размере 2-х стопов. Ожидаемый результат в данном случае — уход графика вниз и фиксация прибыли.
Бычья дивергенция в своем классическом проявлении ярко сигнализирует о будущем развороте. Здесь также используем момент, когда трендовая линия будет пересечена. Например, уровень цены попадает под медвежий тренд. Как результат, наблюдаем обычные медвежьи диверы. Их может быть даже несколько. Если так, то это мощный триггер к развороту. После того, как первая свеча закрыта над линией тренда, нужно открыть лонговую позицию. Stop loss выставляем как в прошлом кейсе, но полностью «полярно» — под последним локальным минимумом. Take profit точно такой же — 2 стопа.
В предыдущих 2-х кейсах были сигналы к торможению динамики и развороту. Скрытый медвежий дивер, напротив, прогнозирует дальнейший ход тренда. Трейдеры часто используют этот инструмент, когда разворота не вышло и нужно войти в сделку по тренду.
Классика такого явления — когда наблюдается рост максимумов индикатора, несмотря на ценовые пики. Ожидаемое следствие — тренд «якобы» разворачивается (ложный поворот). Момент входа отыщем по значениям MACD. По факту пересечения ими нуля — входим. Stop loss ставим на уровне немного выше первого пика возникшего конвера. Take profit тут также рекомендуется ставить в размере 2-х стопов.
Тут рынок сигнализирует нам, как и в предыдущем примере, но зеркально. Мы делаем вывод, что продолжается растущий тренд.
Диаграмма среднескользящих значений генерирует заниженные min, а для графика цен в этот момент, скорее всего, будет характерен бычий тренд. Также, как в прошлом примере, ожидаем, что произойдет ложный разворот. После пересечения нуля скользящей MACD, считайте, что увидели триггер на buy. Stop loss и take profit устанавливаем, как в прошлой сделке.
Часто встречающийся случай. Почему ложный? Потому как, вроде бы схождения и расхождения были, но не случилось ожидаемое событие. Будь то разворот или дальнейших ход тренда.
Как снизить урон от таких кейсов:
Последний пункт требует особого внимания. Рассмотрим, какие бывают индикаторы при работе с дивером.
На рынке форекс принято доверять дивергенции осцилляторов. ТОП индикаторов дивера у большинства торговых терминалов около пяти. Давайте рассмотрим каждый из них.
Мы уже упоминали об этом инструменте выше, при разборе кейсов. Если подробнее — то дословный перевод звучит как «расхождение и схождение скользящего среднего». Данный параметр представлен 3-мя элементами:
Выявить лучшие сигналы форекс, диверы, можно при помощи гистограммы или основной линии. Например, мы выбрали основную. Следует учесть, что бычий и медвежий дивер выявляется именно по пикам самой линии, а не ее Moving Average. Сигнал «покупай» в данном случае наступает при поднятии гистограммы над нулём.
Базовый функционал индикатора RSI — поиск ситуации, когда есть перекупленность или перепроданность валюты. А также оцифровка ценовых лимитов выхода из этих ситуаций.
Дивер этого индикатора — ярко выраженный сигнал разворота. Тут также дивергенция может быть бычьей либо медвежьей. В тот момент, когда кривая вышла из сегмента «перекупленности» рекомендуется входить в сделку. А закрывать ее — по факту сигнала RSI, что валютные пары перепроданы.
Очертим функционал осциллятора стохастик — еще одного сигнала дивергенции форекс. Он представлен двумя линиями, что коррелируются между собой. Как и RSI, сигнализирует о перенасыщенности покупных или продающих сделок. Подобные дивера направлены на выявление моментов, где тренд сходится/расходится. Помощники тут ценовые бары и основная линия индикатора.
Вспомогательный сигнал «входить» в сделку, в данном случае, — момент выхода индикаторных линий из «перекупленного» сектора. Фиксация профита целесообразна в точке, где индикатор перейдет в «перепроданный» сектор. Скрытый дивер в данном случае идентифицируют по схожим критериям, как в RSI, MACD.
Например, растущий тренд включает в себя 2 минимума, причем 2-й глубже, чем 1-й. Тут оптимально принять за точку открытия сделки условие: подтверждающая зеленая свеча закрылась моментально после того, как стохастики пересечены в точке второй вершины. Stop выставляем, ориентируясь на более глубокий min цен в рамках дивергенции, а фиксация профита здесь выполняется по 3-м вариантам:
Этот индикатор дивергенции визуализирует свои сигналы не кривыми, а гистограммами. Еще одна фишка — он сигнализирует о пересечении нулевого уровня. А в трейдинге принято считать — если ноль пересекается, ожидай, что сменится тренд (либо локальный, либо даже крупный). Логичный вывод отсюда — разделенные подобным пересечением пиковые отметки, не будут сигнализировать вместе. Для перепроверки такого сценария, просто проверяем данную дивергенцию на таймфрейме постарше. Коль и там увидим неразрывный сигнал, смело используем ситуацию.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, далее — сокращенно ВВ) для дивера — самое то. Поскольку ВВ — это индикатор тренда, в выявлении «дельт» пригодится один из ранее упомянутых сигналов. Например, MACD.
Существует стратегия торговли «Double Bollinger Band». Вкратце о ней. Чтобы ее применить, накладываем на чарт 2 индикатора ВВ. При этом, 1-й с коэффициентом «1», а 2-й — соответственно «2». Как следствие, чарт разделяется на 3 сегмента. Тот, что посередине, — зона нейтральная. Все что, расположено над и под нейтральной зоной, — сегменты для покупки и продажи.
Вывод из этой стратегии таков: если по факту роста имеем поворот, цены переместились в красный сегмент снизу, то ситуация видоизменяется в медвежий тренд. Зеркальный кейс, когда тенденция устремилась в верхний сегмент, сигнализирует о наступлении бычьего тренда.
У данной тактики также проскакивают «лже-сингалы». В таком случае дивер выступает мощным фильтрующим инструментом. Например, по валютной паре наблюдается подъем прайса в верхний красный сегмент, возможно дело даже доходит до пробоя цены, при этом MACD показывает нам убывающее пиковое значение. Это триггеры классической дивергенции на разворот. Более того, если дивер сформирован к скользящей линии индикатора МАСD и к диаграмме, вероятность резко усиливается. При выявлении такой ситуации будьте уверены — рынок вскоре развернется.
Подтверждаем шорт. Stop loss выставляем по аналогии с предыдущими кейсами. Над наивысшим локальным максимумом. Приоритетная цель от сделки, в данном случае, — ожидание «полярного» дивера о повороте тенденции.
Рассмотрели терминологию и некоторые практические кейсы по дивергенциям. «В сухом остатке» можем сформулировать пошаговое руководство по торговле с диверами.
Этот алгоритм считается базовым и оптимальным для новичка. Согласно ему, рекомендуем попрактиковаться в торговом терминале. Поискать вышеописанные кейсы, наметать глаз на поиск диверов и конверов. Интересует трейдинг на форексе — получите бесплатную консультацию. При построении торгового плана и стратегии полезен профессиональный взгляд со стороны.
Однако, независимо от плана и стратегии, обязательный атрибут прибыльной сделки — отложенные ордера (stop loss, take profit). У трейдера не всегда есть время следить за трендом на экране. Но изменения рынка происходят в любой момент, а согласно закону подлости, скачок может случиться именно при вашем отсутствии у монитора. Вовремя выставленные ордера спасут ситуацию, не дадут депозиту улететь в трубу при плохом тренде и повысят прибыль при хорошем.
Даже когда торгуем по триггерам дивергенции, следует выставлять стоп-лоссы. В зависимости от типа дивера. Медвежье расхождение вынуждает нас установить стоп на уровне над самым высоким пиком. Бычье — стимулирует нас выставить stop под нижним пиком, наибольшей просадкой. Если выявляем обратный дивер, то стол-лосс формируется на дистанции от максимального пика. Сам пик при этом — в конструкции самого дивера.
А теперь о тейк-профите. Торгуя на диверах, мы так или иначе следуем за трендом. Поэтому фиксировать прибыль стоит на основании сигналов изменения тренда. Начинающим игрокам рекомендуется не выдумывать велосипед, а торговать с фиксацией прибыли на дистанции 2Х от входного левела до стоп-лосса.
Используя вспомогательные индикаторы для форекс а-ля МАСD, нередко встречаем такую ситуацию: происходит индикация дивера, при этом МАСD «решает» не отработать его, а сформировать новые минимальные и максимальные значения. При таком раскладе, наиболее популярное решение среди трейдеров — признать такой триггер погрешностью данных и закрыть сделку.
Но. Зачастую можно встретить следующий момент. Дивергенция на самом деле не отменяется, а переносится на более поздний час. В это время срабатывает накопительный эффект сигнала. За счет чего?
Чаще всего трейдер, оценивая дивергенцию, не смотрит на тренд в целом. А лишь частично. Наш первичный триггер говорит о локальной смене тренда, внутри более широкого спектра данных. У такой смены есть название — коррекция тренда.
Она начинает формироваться, МАСD реагирует и показывает нам, что «есть отклонение». По прошествию коррекции главный тренд движется дальше. Индикатор выявляет, что произошел ERROR. Он не перешагивает за нулевую линию, а устремляется вслед за котировкой.
Новый тренд также заканчивается. МАСD вновь сигнализирует о дивере. Теперь этот дивер в синергии с предыдущим. Получаем накопительный триггер о дивергенции. Такие перемены могут продолжиться до момента смены глобального тренда. Накопленная синергия сигналов усиливает вероятность общей дивергенции.
Мы рассмотрели понятие дивергенции. Поняли, что она эффективно проявляет себя, как базовый сигнал на опережение. Очевидно, что при развитии навыка, не так уж сложно прослеживать диверы. На всех рынках и во всех терминалах.
Этот инструмент универсален. Его можно «юзать» в качестве стратегии, либо перепроверять с его помощью другие сигналы рынка. Откровенно говоря, если трейдер берется за технический анализ, он априори обязан освоить дивера. Чем больше инструментов использует игрок, тем ярче торговля и выше результат. При этом, не рекомендуется принимать решения только на сигналах диверов. Обязательно следует прогонять данные триггеры через какой-нибудь дополнительный инструмент.
Мы разобрали типы дивергенций. Новичку в них несложно запутаться. Однако, есть действенный способ с этим бороться. Главное — запомнить, как работает ключевой дивер — классический. Он самый мощный. И единственный, что подсвечивает близость разворота на пиковых значениях тренда.
Как удостовериться, что дивер выявлен корректно? Выше мы описали чек-лист из восьми шагов, как выявить ошибки и ложные сигналы.
Также мы рассмотрели накопительный эффект дивергенций. Такое явление действительно случается. Дивера на младших временных периодах усиливаются, когда на старшем таймфрейме также возникает дивергенция.
Следует отметить, что диверы и конверы одинаково эффективно применять как на рынке форекс, так и на остальных торговых платформах. Если вы участник другого рынка, то общая информация по дивергенциям вам также будет полезна и адаптивна к применению.
Также мы затронули тему вспомогательных индикаторов. Их было упомянуто 3 вида. Опять же, универсального среди них нет и единственно оптимального тоже. Следует пробовать, комбинировать и набивать «шишки» на практике. Но, чтобы урон не был фатальным, а депозит — быстро потерянным, рекомендуем развивать базовый навык на демонстрационных либо центовых счетах. С плавным переходом на реальный депозит.
Всем профита в карму!
Спасибо!
Наши менеджеры уже связываются с Вами!